quant 전략 평가 (1) 썸네일형 리스트형 Quant 전략 평가 지표: CAGR, Sharpe Ratio, MDD의 개념과 중요성 퀀트(Quant) 전략은 데이터 분석과 알고리즘을 활용하여 금융 시장에서 일관된 수익을 추구하는 투자 전략입니다. 이러한 전략의 성과를 평가하기 위해서는 몇 가지 중요한 지표들이 사용됩니다. 이번 글에서는 대표적인 평가 지표인 CAGR, Sharpe Ratio, MDD에 대해 설명하고, 이들이 투자 전략 평가에서 왜 중요한지를 살펴보겠습니다.1. CAGR (Compound Annual Growth Rate)CAGR은 연평균 성장률을 의미합니다. 이는 투자 기간 동안 투자 자산이 일정하게 성장했다고 가정할 때의 연평균 성장률을 나타내는 지표입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다여기서 nnn은 투자 기간(년 단위)입니다.CAGR의 주의점:CAGR은 투자 기간 동안의 평균 성장률을 나타내지만, 실제 연도별 수익.. 이전 1 다음
