퀀트투자 (3) 썸네일형 리스트형 Quant 전략 평가 지표: CAGR, Sharpe Ratio, MDD의 개념과 중요성 퀀트(Quant) 전략은 데이터 분석과 알고리즘을 활용하여 금융 시장에서 일관된 수익을 추구하는 투자 전략입니다. 이러한 전략의 성과를 평가하기 위해서는 몇 가지 중요한 지표들이 사용됩니다. 이번 글에서는 대표적인 평가 지표인 CAGR, Sharpe Ratio, MDD에 대해 설명하고, 이들이 투자 전략 평가에서 왜 중요한지를 살펴보겠습니다.1. CAGR (Compound Annual Growth Rate)CAGR은 연평균 성장률을 의미합니다. 이는 투자 기간 동안 투자 자산이 일정하게 성장했다고 가정할 때의 연평균 성장률을 나타내는 지표입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다여기서 nnn은 투자 기간(년 단위)입니다.CAGR의 주의점:CAGR은 투자 기간 동안의 평균 성장률을 나타내지만, 실제 연도별 수익.. 퀀트 투자의 핵심: 백테스트로 투자 전략의 성과를 검증하는 방법 퀀트 투자에서 "백테스트(Backtest)"란, 과거의 데이터를 사용해 투자 전략이 얼마나 효과적이었는지를 검증하는 과정입니다. 즉, 과거의 시장 데이터를 활용해 자신이 개발한 투자 전략을 테스트해 보고, 이 전략이 실제로 좋은 성과를 냈을지 확인하는 것입니다.백테스트의 과정전략 개발: 먼저, 투자할 때 사용할 규칙이나 모델을 설정합니다. 예를 들어, 특정 주식이 50일 이동 평균선을 넘을 때 매수하고, 다시 하락할 때 매도하는 전략을 세울 수 있습니다.과거 데이터 수집: 이 전략이 과거에 어떻게 작동했을지 확인하기 위해 주식의 가격, 거래량, 재무제표 등의 과거 데이터를 수집합니다.전략 적용: 설정한 전략을 과거 데이터에 적용해 봅니다. 예를 들어, 2010년부터 2020년까지의 데이터를 사용해 전략을.. 퀀트 투자란? 데이터와 알고리즘으로 투자 결정을 내리는 방법 일반적으로 우리는 주식이나 다른 자산에 투자할 때, 기업의 재무 상태를 분석하거나, 시장의 흐름을 파악하거나, 혹은 다른 투자 전문가들의 의견을 듣고 결정을 내리곤 합니다. 하지만 퀀트 투자는 이런 방식 대신, 수학적 계산과 통계, 그리고 과거의 데이터를 활용하여 투자 결정을 합니다.퀀트 투자, 어떻게 이루어질까요?데이터 수집: 퀀트 투자에서는 과거의 주가, 거래량, 기업의 재무제표 등 다양한 데이터를 수집합니다.모델 설계: 수집한 데이터를 바탕으로 투자 모델을 설계합니다. 이 모델은 "어떤 상황에서 어떤 주식을 사야 하는가?"를 결정해 주는 규칙을 포함하고 있습니다.알고리즘 적용: 이 모델을 컴퓨터 프로그램, 즉 알고리즘으로 만들어 실제 시장 데이터에 적용합니다.투자 실행: 알고리즘이 주는 신호에 따라.. 이전 1 다음
